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2016年10月5日水曜日

シストレ24 10月ポートフォリオのリミット・ストップのベストの位置を計算


こんにちはセルです。

今日はシストレ24で採用しているQuickShiftのリミットについて考えてみました。


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QuickShiftにリミットをつけると成績が向上するか計算してみました。

今僕が採用している、GBPAUD、GBPJPY、EURGBP、NZDJPYの4つについてです。


リミットを100単位で1000まで増やしてみて、成績が上向くか調べてみましたが、リミット無しよりも良くなるケースは意外と多く、特に差が出たのはGBPJPYに800pipsのリミットを付けた時です。

リミットが無い場合は、6934pipsだったのが、800のリミットをつけると9442pipsに大幅アップしました。

800を越えてから200台で決済というのが2回あったので、これが大きかったですね。


NZDJPYも500pipsをリミットにすることによって、1300pips近く成績が向上しました。GBPJPYほど大きな差はありませんでしたが、500で利確するのが一番良さそうでした。


さっそく10月よりリミットを採用しています。表の黄色いセルのところに設定しています。



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続いて同じく、QuickShiftにストップをつけると成績が向上するか計算してみました。

今僕が採用している、GBPAUD、GBPJPY、EURGBP、EURCADの4つについてです。


QuickShiftのストップは実質300pipsとなっていますが、ストップを50、100、150、200、250に設定するとどのような成績になるか計算してみました。

まずはGBPAUDは、300よりも200の方が少し成績が悪くなりますが、より安定を図るために200に設定してみたいと思います。


続いてGBPJPYですが、こちらはストップを150に設定するとものすごく成績が上がることがわかりました。ストップ300が6934pipsに対し、150は11,262pipsです。これは150に設定しない手は無いですね。


そしてEURGBPはストップが300のままというのが一番成績が良くなることがわかりました。途中200前後の含み損状態から逆転することが多いのかもしれませんね。EURGBPにはストップは設定しません。


最後にNZDJPYですが、250にストップをつけるとほんの少し成績が上昇することがわかりました。より成績が安定するように、ストップは250としようと思います。



こちらも10月より採用しています。表の黄色いセルのところに設定しています。
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3 件のコメント:

  1. QuickShiftのストップ、リミットの計算を自分でも行ってみたいのですが、どのようなツールでバックテストしているのでしょうか?

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    1. データをエクセルに貼って、計算してだしています。

      削除
  2. 出来ました。ありがとうございます。

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